Deribit期权市场播报0517—— 弱势市场

龙头以太坊上涨乏力,一周内跌幅达20%,带动整个市场进入弱势。

播报数据由Greeks.live和Skew.com提供。  

【每日简评】

龙头以太坊上涨乏力,一周内跌幅达20%,带动整个市场进入弱势,比特币距前高已经下跌30%。比特币成交了大量40000美元以下的看跌期权,而以太坊的主要成交行权价区间也从4500美元下降到3800美元。

【BTC期权】

期权成交量8.73亿美元,期权持仓量为83亿美元。

【历史波动率】

10d 98%

30d 89%

90d 77%

1Y  69%

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 93%, 3m 89%, 6m 86%,DVol 105%

5/16:1m 91%, 3m 89%, 6m 88%,DVol 102%

今晨的跳水造成全期限 IV全面上升,目前DVOL到达了推出以来的最高点105%。短期做空力量持续增强,造成市场各期限Skew正偏,3月期限已经回到了0附近,短期虚值看跌期权已经比看涨期权贵了。

Deribit期权市场播报0517—— 弱势市场
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【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,市场相对均衡,但今天凌晨有大量Put Blocks成交未体现在数据中,甚至成交了很多低于40000的看跌期权,同时这些期权的期限也在向更远推进。例如几百张的年底24000P,95%的成交IV也不算贵。

Deribit期权市场播报0517—— 弱势市场

【期权持仓分布】

目前5月期限约为4.79万币,6月期限约为6.48万币。

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【ETH期权】

以太坊期权成交量5.22亿美元,持仓量58亿美元。

【历史波动率】

10d 132%

30d 118%

90d 99%

1Y 92%

【IV】

各标准化期限IV:

今日:1m 115%,3m 113%,6m 112%

5/16:1m 115%,3m 115%,6m 116%

以太坊的FOMO情绪减弱,DeFi最近也进入回调,直接造成价格大幅回调,各期限IV也开始下降,但仍高于近期平均水平。SKew一样出现回转,但目前一月内的期限刚刚回0位,中长期Skew仍然负偏12%,虚值看跌期权不算贵。

Deribit期权市场播报0517—— 弱势市场
Deribit期权市场播报0517—— 弱势市场
Deribit期权市场播报0517—— 弱势市场

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,以太坊成交也比较平均,今晨反弹期间看涨期权成交较多,而且成交比较集中,相反看跌期权成交比较分散。大宗成交有所回暖,以4000美元附近的看涨期权为主,相比昨天4500美元的成交集中价格下降了10%以上。

Deribit期权市场播报0517—— 弱势市场

【期权持仓分布】

目前5月期限约为31.9万币,6月期限约为55.4万币。

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编辑:Coinyuppie,本文链接:https://crypto001.com/pinglun/2011.html

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