Deribit期权市场播报0517—— 弱势市场
龙头以太坊上涨乏力，一周内跌幅达20%，带动整个市场进入弱势。
播报数据由Greeks.live和Skew.com提供。
【每日简评】
龙头以太坊上涨乏力，一周内跌幅达20%，带动整个市场进入弱势，比特币距前高已经下跌30%。比特币成交了大量40000美元以下的看跌期权，而以太坊的主要成交行权价区间也从4500美元下降到3800美元。
【BTC期权】
期权成交量8.73亿美元，期权持仓量为83亿美元。
【历史波动率】
10d 98%
30d 89%
90d 77%
1Y 69%
【IV】
各标准化期限隐含波动率：
今日：1m 93%, 3m 89%, 6m 86%，DVol 105%
5/16：1m 91%, 3m 89%, 6m 88%，DVol 102%
今晨的跳水造成全期限 IV全面上升，目前DVOL到达了推出以来的最高点105%。短期做空力量持续增强，造成市场各期限Skew正偏，3月期限已经回到了0附近，短期虚值看跌期权已经比看涨期权贵了。
【Option Flows&大宗交易】
从Option Flows数据看，市场相对均衡，但今天凌晨有大量Put Blocks成交未体现在数据中，甚至成交了很多低于40000的看跌期权，同时这些期权的期限也在向更远推进。例如几百张的年底24000P，95%的成交IV也不算贵。
【期权持仓分布】
目前5月期限约为4.79万币，6月期限约为6.48万币。
【ETH期权】
以太坊期权成交量5.22亿美元，持仓量58亿美元。
【历史波动率】
10d 132%
30d 118%
90d 99%
1Y 92%
【IV】
各标准化期限IV：
今日：1m 115%，3m 113%，6m 112%
5/16：1m 115%，3m 115%，6m 116%
以太坊的FOMO情绪减弱，DeFi最近也进入回调，直接造成价格大幅回调，各期限IV也开始下降，但仍高于近期平均水平。SKew一样出现回转，但目前一月内的期限刚刚回0位，中长期Skew仍然负偏12%，虚值看跌期权不算贵。
【Option Flows&大宗交易】
从Option Flows数据看，以太坊成交也比较平均，今晨反弹期间看涨期权成交较多，而且成交比较集中，相反看跌期权成交比较分散。大宗成交有所回暖，以4000美元附近的看涨期权为主，相比昨天4500美元的成交集中价格下降了10%以上。
【期权持仓分布】
目前5月期限约为31.9万币，6月期限约为55.4万币。
编辑：Coinyuppie，本文链接：https://crypto001.com/pinglun/2011.html
